Составлен рейтинг доверительных управляющих

По результатам оценки деятельности доверительных управляющих временно свободными средствами по состоянию на 1 января 2009 года Фонд содействия реформированию ЖКХ составил рейтинг доверительных управляющих. Лидирующие позиции в рейтинге заняли следующие доверительные управляющие: ООО «УК «КапиталЪ», ОАО «Банк Москвы», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», ЗАО «УК УралСиб», «Газпромбанк» (ОАО).

Самую высокую фактическую доходность показала управляющая компания ООО «УК «Альфа-Капитал». Лучших результатов по средневзвешенной доходности ценных бумаг добилась управляющая компания ЗАО «УК УралСиб». Минимальная средневзвешенная дюрация ценных бумаг отмечена у доверительных управляющих ООО «УК «КапиталЪ» и ОАО «Банк Москвы». Управляющая компания ООО «УК «КапиталЪ» не допустила ни одного нарушения инвестиционной декларации, заняв первое место по этому параметру оценки.

При расчете рейтинга учитывались следующие показатели: фактическая доходность операций по управлению ценными бумагами, средневзвешенная доходность портфеля ценных бумаг по состоянию на отчетную дату, средневзвешенная дюрация (срок до погашения/оферты) ценных бумаг в портфеле управляющего и количество нарушений инвестиционной декларации. Фактическая доходность рассчитывалась исходя из фактических сроков передачи и вывода активов, а также дохода, полученного доверительным управляющим на отчетную дату. Доход включает в себя сумму дохода от выбытия ценных бумаг (включая амортизацию номинала), купонного дохода (нетто) и прочих доходов за исключением расходов по доверительному управлению, с учетом убытков, возмещенных доверительными управляющими.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг представляет собой средневзвешенную (по стоимости приобретения) ставку доходности облигаций к погашению или оферте (при наличии).

Средневзвешенная дюрация представляет собой средневзвешенный (по номинальной стоимости) срок до погашения/оферты ценных бумаг.

Нарушениями инвестиционной декларации признавались действия доверительных управляющих, которые приводили к нарушениям количественных или качественных ограничений, установленных инвестиционной декларацией. Показатели доходности ранжировались в порядке убывания, а дюрация и количество нарушений ранжировались в порядке возрастания.

При составлении рейтинга параметры фактической доходности и средневзвешенной доходности округлялись до одной десятой. При разнице показателей по средневзвешенной дюрации менее 15 пунктов показатели относились к общему рангу. Ранги по отдельным параметрам суммировались и на их основе определялся итоговый ранг.

По состоянию на 1 апреля 2009 года в доверительном управлении находятся 48 068,4 млн. рублей временно свободных средств Фонда. Средневзвешенная доходность портфеля ценных бумаг к погашению (оферте) составляет 10,40 % годовых.