Составлен рейтинг доверительных управляющих
Источник: Rokfeller.ru
По результатам оценки деятельности доверительных управляющих временно свободными средствами по состоянию на 1 января 2009 года Фонд содействия реформированию ЖКХ составил рейтинг доверительных управляющих. Лидирующие позиции в рейтинге заняли следующие доверительные управляющие: ООО «УК «КапиталЪ», ОАО «Банк Москвы», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», ЗАО «УК УралСиб», «Газпромбанк» (ОАО).
Самую высокую фактическую доходность показала управляющая компания ООО «УК «Альфа-Капитал». Лучших результатов по средневзвешенной доходности ценных бумаг добилась управляющая компания ЗАО «УК УралСиб». Минимальная средневзвешенная дюрация ценных бумаг отмечена у доверительных управляющих ООО «УК «КапиталЪ» и ОАО «Банк Москвы». Управляющая компания ООО «УК «КапиталЪ» не допустила ни одного нарушения инвестиционной декларации, заняв первое место по этому параметру оценки.
| УК | Фактическая доходность | Средне-взвешенная доходность | Средне-взвешенная дюрация | Количество нарушений | Сумма рангов | Место в рейтинге |
| ООО «УК «КапиталЪ» | 8.2 (2) | 9.8 (6) | 453 (1) | 0 (1) | 10 | 1 |
| ОАО «Банк Москвы» | 7.7 (4) | 11.2 (4) | 454 (1) | 3 (5) | 14 | 2 |
| ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» | 7.4 (8) | 11.4 (3) | 500 (4) | 1 (2) | 17 | 3 |
| ЗАО «УК УралСиб» | 7.6 (7) | 11.9 (1) | 524 (5) | 3 (5) | 18 | 4 |
| «Газпромбанк» (ОАО) | 7.7 (4) | 9.7 (7) | 469 (3) | 3 (5) | 19 | 5 |
| ООО «УК «Альфа-Капитал» | 8.4 (1) | 9.3 (9) | 557 (7) | 2 (4) | 21 | 6 |
| ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» | 6.8 (10) | 10.0 (5) | 693 (9) | 1 (2) | 26 | 7 |
| ЗАО «УК ТРИНФИКО» | 7.7 (4) | 9.5 (8) | 536 (5) | 8 (10) | 27 | 8 |
| ООО «УК «Атон-менеджмент» | 7.4 (8) | 11.6 (2) | 737 (10) | 6 (8) | 28 | 9 |
| ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» | 7.8 (3) | 9.2 (10) | 607 (8) | 6 (8) | 29 | 10 |
| Примечание: В скобках указан ранг доверительного управляющего по соответствующему показателю | ||||||
При расчете рейтинга учитывались следующие показатели: фактическая доходность операций по управлению ценными бумагами, средневзвешенная доходность портфеля ценных бумаг по состоянию на отчетную дату, средневзвешенная дюрация (срок до погашения/оферты) ценных бумаг в портфеле управляющего и количество нарушений инвестиционной декларации. Фактическая доходность рассчитывалась исходя из фактических сроков передачи и вывода активов, а также дохода, полученного доверительным управляющим на отчетную дату. Доход включает в себя сумму дохода от выбытия ценных бумаг (включая амортизацию номинала), купонного дохода (нетто) и прочих доходов за исключением расходов по доверительному управлению, с учетом убытков, возмещенных доверительными управляющими.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг представляет собой средневзвешенную (по стоимости приобретения) ставку доходности облигаций к погашению или оферте (при наличии).
Средневзвешенная дюрация представляет собой средневзвешенный (по номинальной стоимости) срок до погашения/оферты ценных бумаг.
Нарушениями инвестиционной декларации признавались действия доверительных управляющих, которые приводили к нарушениям количественных или качественных ограничений, установленных инвестиционной декларацией. Показатели доходности ранжировались в порядке убывания, а дюрация и количество нарушений ранжировались в порядке возрастания.
При составлении рейтинга параметры фактической доходности и средневзвешенной доходности округлялись до одной десятой. При разнице показателей по средневзвешенной дюрации менее 15 пунктов показатели относились к общему рангу. Ранги по отдельным параметрам суммировались и на их основе определялся итоговый ранг.
По состоянию на 1 апреля 2009 года в доверительном управлении находятся 48 068,4 млн. рублей временно свободных средств Фонда. Средневзвешенная доходность портфеля ценных бумаг к погашению (оферте) составляет 10,40 % годовых.
